PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAGOX с FALGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGOX с FALGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX).

FAGOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 нояб. 1987 г.. FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGOX или FALGX.

Корреляция

Корреляция между FAGOX и FALGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAGOX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGOX:

0.44

FALGX:

0.23

Коэф-т Сортино

FAGOX:

0.77

FALGX:

0.50

Коэф-т Омега

FAGOX:

1.11

FALGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAGOX:

0.45

FALGX:

0.25

Коэф-т Мартина

FAGOX:

1.42

FALGX:

0.84

Индекс Язвы

FAGOX:

8.42%

FALGX:

6.46%

Дневная вол-ть

FAGOX:

27.87%

FALGX:

20.30%

Макс. просадка

FAGOX:

-65.31%

FALGX:

-63.84%

Текущая просадка

FAGOX:

-13.92%

FALGX:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAGOX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FALGX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FAGOX превзошли акции FALGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 5.87% соответственно.

FAGOX

С начала года

-7.31%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-7.70%

1 год

12.38%

5 лет

11.51%

10 лет

9.41%

FALGX

С начала года

-0.25%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

-8.19%

1 год

4.65%

5 лет

14.52%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAGOX и FALGX

FAGOX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FALGX в 1.05%.

FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGOX и FALGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGOX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг риск-скорректированной доходности FALGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGOX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGOX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FALGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGOX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGOX и FALGX

FAGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGOX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M		0.00%0.00%0.00%0.00%10.01%5.29%4.15%12.10%7.48%15.51%11.14%0.00%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.26%0.26%0.48%0.81%1.37%1.53%1.67%1.41%0.89%0.85%0.59%4.59%

Просадки

Сравнение просадок FAGOX и FALGX

Максимальная просадка FAGOX за все время составила -65.31%, примерно равная максимальной просадке FALGX в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGOX и FALGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAGOX и FALGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class M (FAGOX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...