PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%17.04%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий FAGKX и MMGPX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

FAGKX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.27

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.62

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.28

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

0.70

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMGPX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между FAGKX и MMGPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и MMGPX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и MMGPX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-87.45%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-27.79%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-86.09%

+49.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-72.93%

+56.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-38.71%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

11.21%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и MMGPX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 8.97% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

21.94%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

32.15%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

45.74%

-22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

39.05%

-17.04%