Сравнение FAGKX с KMKAX

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 20.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAGKX и KMKAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и KMKAX.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.