PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с FZROX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAGKX returned 5.20%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

FZROX

1 день
0.34%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.80%
1 год
22.64%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-13.07%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.80%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FAGKX and FZROX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between FAGKX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с VOOFZROX с FZILXFZROX с SPY

Доходность на риск

FAGKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.80

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.47

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.61

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.45

-11.48

FAGKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FZROX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-34.96%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-8.89%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-19.38%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-25.12%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.19%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-5.45%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.02%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FZROX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.59%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

10.22%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.92%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.54%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

20.06%

+2.20%

Сравнение комиссий FAGKX и FZROX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FZROX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAGKX and FZROX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FZROX's -34.96%.

FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор