Сравнение FAGKX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -13.52% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и FZROX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FAGKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FAGKX
FZROX
Сравнение FAGKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.50 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.51 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 7.28 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и FZROX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и FZROX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -34.96% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.44% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -25.12% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -6.16% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.61% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.58% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и FZROX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.52% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 9.81% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 18.68% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 17.45% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.28% | +1.73% |