Сравнение FAGKX с FTIHX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 9.37%/yr for FTIHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и FTIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции FTIHX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.37% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
FTIHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам FAGKX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 13.34% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Correlation
The correlation between FAGKX and FTIHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between FAGKX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FAGKX
FTIHX
Сравнение FAGKX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.43 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.23 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и FTIHX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FTIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -35.75% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -11.25% | -9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -13.15% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -29.99% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -35.75% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -2.05% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -7.16% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.96% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и FTIHX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.32% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.90% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 15.78% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 15.56% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.92% | +6.34% |
Сравнение комиссий FAGKX и FTIHX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и FTIHX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.46% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and FTIHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FTIHX (5.32%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FTIHX's -35.75%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FTIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор