PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%6.35%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий FAGKX и FMDGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAGKX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.76

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.63

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

1.97

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FMDGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FMDGX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FMDGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-38.59%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-14.75%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-38.59%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-11.68%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-11.34%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.70%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FMDGX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.94%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

13.16%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

23.17%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

22.41%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.50%

-2.49%