Сравнение FAGKX с BARIX

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAGKX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и BARIX.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.