PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGIX с PONAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		1.09%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-0.69%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 4.34% соответственно.

FAGIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.74%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.63%

PONAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.17%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с SAMBXPONAX с LSBDX

Сравнение комиссий FAGIX и PONAX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

FAGIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.52

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.17

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.75

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

6.70

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.52

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Корреляция

Корреляция между FAGIX и PONAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и PONAX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности PONAX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.34%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.16%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и PONAX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-13.64%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-3.69%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-13.64%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-13.64%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.52%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.80%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и PONAX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.90%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.62%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

4.22%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.72%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.79%

4.16%

+3.63%