Сравнение FAGIX с HEQT
FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FAGIX returned 12.87%/yr vs 12.98%/yr for HEQT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.29%.
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
HEQT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAGIX и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 0.78% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.29% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between FAGIX and HEQT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between FAGIX and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGIX vs. HEQT — Ранг доходности на риск
FAGIX
HEQT
Сравнение FAGIX c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGIX | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.68 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 12.16 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и HEQT
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.97% | -11.51% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -5.09% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -10.57% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.69% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -2.78% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.12% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и HEQT
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGIX | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.64% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.45% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 6.52% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.47% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 8.47% | -0.63% |
Сравнение комиссий FAGIX и HEQT
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и HEQT
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAGIX and HEQT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.71%) compared to HEQT (1.64%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs HEQT's -11.51%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGIX и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор