Сравнение FAFFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -0.81% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.45% против 4.81% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.45%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и TDIFX
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FAFFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FAFFX
TDIFX
Сравнение FAFFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.12 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и TDIFX
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.15% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и TDIFX
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -12.21% | -43.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -2.84% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -12.21% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -12.21% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -1.83% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -1.77% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.84% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.51% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.32% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 4.34% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 5.89% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 5.05% | +10.11% |