PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с MFEKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-3.44%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
MFEKX
MFS Growth R6		-13.60%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -13.60%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.54% соответственно.

FAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.64%
1 год
16.21%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.15%

MFEKX

1 день
-0.58%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-14.18%
1 год
6.63%
3 года*
21.39%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

MFS Growth R6

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий FAFFX и MFEKX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
MFEKX
MFS Growth R6

Доходность на риск

FAFFX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.31

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.59

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.22

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

0.76

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между FAFFX и MFEKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и MFEKX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности MFEKX в 17.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.34%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
MFEKX
MFS Growth R6		17.15%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и MFEKX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-36.06%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-17.27%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-36.06%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-36.06%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-17.27%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.66%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.05%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и MFEKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) составляет 5.05%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.57%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

12.05%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

21.56%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

21.86%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

21.12%

-5.99%