Сравнение FAFFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -3.44% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.75% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.15%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и FXAIX
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FAFFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FAFFX
FXAIX
Сравнение FAFFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.13 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и FXAIX
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.34% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и FXAIX
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -33.79% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.13% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -24.50% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.79% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.89% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.83% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.50% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и FXAIX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.24% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.08% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.13% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.88% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.03% | -2.90% |