Сравнение FAF с FNF
FAF (First American Financial Corporation) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FAF returned 9.15%/yr vs 10.75%/yr for FNF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FAF и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAF показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям FNF по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.75% соответственно.
FAF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 9.15%
FNF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -16.57%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам FAF и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 8.14% | 1.90% | 0.36% | 27.66% | -30.62% | 56.18% | -8.55% | 34.63% | -17.89% | 57.91% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -14.75% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between FAF and FNF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between FAF and FNF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FAF:
$6.81B
FNF:
$12.38B
FAF:
$6.49
FNF:
$2.81
FAF:
10.15
FNF:
16.39
FAF:
0.89
FNF:
0.84
FAF:
1.24
FNF:
1.42
FAF:
$7.71B
FNF:
$14.81B
FAF:
$4.40B
FNF:
$7.82B
FAF:
$1.02B
FNF:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAF vs. FNF — Ранг доходности на риск
FAF
FNF
Сравнение FAF c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAF | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.35 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.90 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAF | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.33 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FAF и FNF
Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAF | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -72.49% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.46% | -24.43% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.13% | -30.06% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -36.69% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -56.21% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -25.58% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -17.12% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 9.37% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAF и FNF
First American Financial Corporation (FAF) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеют волатильность 7.05% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAF | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.32% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 19.40% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 25.76% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 26.07% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 28.11% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAF и FNF
Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FNF в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAF First American Financial Corporation | 3.32% | 3.55% | 3.43% | 3.26% | 3.94% | 2.48% | 3.45% | 2.88% | 3.58% | 2.57% | 3.28% | 2.79% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.35% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAF и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAF и FNF
FAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First American Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.10M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
FNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
FAF and FNF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNF has higher volatility (7.32%) compared to FAF (7.05%). In terms of maximum drawdown, FAF dropped -50.13% vs FNF's -72.49%.
FAF currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAF и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор