PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAF с HIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FAF и HIG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FAF с HIG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First American Financial Corporation (FAF) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAF или HIG.

Доходность

Сравнение доходности FAF и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First American Financial Corporation (FAF) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAF:

0.11

HIG:

1.21

Коэф-т Сортино

FAF:

0.49

HIG:

1.89

Коэф-т Омега

FAF:

1.06

HIG:

1.28

Коэф-т Кальмара

FAF:

0.19

HIG:

2.40

Коэф-т Мартина

FAF:

0.67

HIG:

6.03

Индекс Язвы

FAF:

8.31%

HIG:

5.47%

Дневная вол-ть

FAF:

24.64%

HIG:

23.51%

Макс. просадка

FAF:

-50.13%

HIG:

-96.25%

Текущая просадка

FAF:

-23.18%

HIG:

-0.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FAF:

$5.67B

HIG:

$36.90B

EPS

FAF:

$1.52

HIG:

$10.03

Коэффициент P/E

FAF:

36.28

HIG:

12.95

Коэффициент PEG

FAF:

2.04

HIG:

1.41

Коэффициент P/S

FAF:

0.90

HIG:

1.37

Коэффициент P/B

FAF:

1.14

HIG:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

FAF:

$4.58B

HIG:

$26.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FAF:

$6.00B

HIG:

$20.27B

EBITDA (12 мес.)

FAF:

$282.20M

HIG:

$3.89B

Доходность по периодам

С начала года, FAF показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью 19.71%. За последние 10 лет акции FAF уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.51% соответственно.

FAF

С начала года

-10.92%

1 месяц

-10.77%

6 месяцев

-20.41%

1 год

2.70%

3 года

0.83%

5 лет

4.44%

10 лет

7.92%

HIG

С начала года

19.71%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

8.04%

1 год

28.24%

3 года

24.32%

5 лет

28.07%

10 лет

14.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First American Financial Corporation

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAF и HIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAF
Ранг риск-скорректированной доходности FAF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг риск-скорректированной доходности HIG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAF c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First American Financial Corporation (FAF) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAF на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HIG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAF и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAF и HIG

Дивидендная доходность FAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности HIG в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAF
First American Financial Corporation		3.90%3.43%3.26%3.94%2.48%3.45%2.88%3.58%2.57%3.28%2.79%2.48%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.93%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FAF и HIG

Максимальная просадка FAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAF и HIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAF и HIG

First American Financial Corporation (FAF) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FAF и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First American Financial Corporation и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
135.20M
6.77B
(FAF) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию