Сравнение FADMX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и VUSFX
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FADMX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FADMX
VUSFX
Сравнение FADMX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 6.66 | -4.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 11.92 | -8.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 3.66 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 12.88 | -9.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 74.29 | -62.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 6.66 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 4.21 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.94 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и VUSFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и VUSFX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и VUSFX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -1.71% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -0.35% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -1.71% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.05% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.15% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.06% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и VUSFX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.28% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.43% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 0.67% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 0.81% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 0.68% | +4.09% |