PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с OSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FADMX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и OSTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		-0.71%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью -0.71%.

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

OSTIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.04%
3 года*
6.92%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с VTSAXOSTIX с RPHIXOSTIX с FITLX

Сравнение комиссий FADMX и OSTIX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.

OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

FADMX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXOSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.48

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

9.46

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.41

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.32

-1.55

Корреляция

Корреляция между FADMX и OSTIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и OSTIX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности OSTIX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.95%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и OSTIX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и OSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-10.06%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.89%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-9.75%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.33%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.95%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.41%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и OSTIX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.94%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.30%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

2.21%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

3.01%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

2.96%

+1.81%