PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADMX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с SCHIFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FADMX и FSPGX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FADMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.84

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.36

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.17

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

4.02

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.84

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Корреляция

Корреляция между FADMX и FSPGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FSPGX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FSPGX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-32.66%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-16.17%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-32.66%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-13.03%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.43%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.70%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

6.71%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

12.37%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

22.58%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

21.52%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

21.66%

-16.89%