PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.05%/yr vs 16.30%/yr for RDVY. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FAD charges 0.63%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности FAD и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.30% соответственно.

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
$3.42M$2.90M$2.70M

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

Сравнение доходности по годам FAD и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.98%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between FAD and RDVY is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between FAD and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и RDVY

Секторы
FAD
RDVY

Технологии

28.2%
19.4%

Промышленность

24.4%
12.5%

Здравоохранение

15.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Финансовые услуги

7.6%
38.9%

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.8%

Энергетика

1.4%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Технологии

FAD
28.2%
RDVY
19.4%

Промышленность

FAD
24.4%
RDVY
12.5%

Здравоохранение

FAD
15.9%
RDVY
5.6%

Потребительский циклический сектор

FAD
9.9%
RDVY
11.1%

Финансовые услуги

FAD
7.6%
RDVY
38.9%

Недвижимость

FAD
3.8%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

FAD
2.8%
RDVY
4.2%

Сырьевые материалы

FAD
2.5%
RDVY

-

Потребительский защитный сектор

FAD
2.1%
RDVY
2.8%

Энергетика

FAD
1.4%
RDVY
2.8%

Коммунальные услуги

FAD
1.4%
RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

FAD vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAD c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.16

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.61

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

15.16

-7.25

FAD vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и RDVY

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-40.60%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.04%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-19.11%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-25.32%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-40.60%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

0.00%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.94%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.15%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и RDVY

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.75%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.38%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

14.62%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.94%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.03%

+0.35%

Сравнение комиссий FAD и RDVY

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и RDVY

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности RDVY в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FAD and RDVY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.28%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.30% vs 14.05% for FAD. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.30% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RDVY is Dividend. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор