Сравнение FAD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FAD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.88% против 18.99% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и QQQ
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FAD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FAD
QQQ
Сравнение FAD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.32 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAD и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и QQQ
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и QQQ
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -82.97% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.62% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -35.12% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -35.12% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.86% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -32.99% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.44% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и QQQ
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.61% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.82% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.70% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.38% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.25% | -1.18% |