PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с PAMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 9.87%/yr vs 10.10%/yr for PAMC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FAD charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности FAD и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность 17.98%, а PAMC немного выше – 18.56%.

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
$3.42M$2.90M$2.70M

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

Сравнение доходности по годам FAD и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.98%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%36.23%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between FAD and PAMC is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between FAD and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и PAMC

Секторы
FAD
PAMC

Технологии

28.2%
10.8%

Промышленность

24.4%
23.2%

Здравоохранение

15.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.5%

Финансовые услуги

7.6%
19.8%

Недвижимость

3.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.8%

Сырьевые материалы

2.5%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.4%

Энергетика

1.4%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.5%

Технологии

FAD
28.2%
PAMC
10.8%

Промышленность

FAD
24.4%
PAMC
23.2%

Здравоохранение

FAD
15.9%
PAMC
5.8%

Потребительский циклический сектор

FAD
9.9%
PAMC
12.5%

Финансовые услуги

FAD
7.6%
PAMC
19.8%

Недвижимость

FAD
3.8%
PAMC
6.8%

Коммуникационные услуги

FAD
2.8%
PAMC
0.8%

Сырьевые материалы

FAD
2.5%
PAMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.1%
PAMC
3.4%

Энергетика

FAD
1.4%
PAMC
7.8%

Коммунальные услуги

FAD
1.4%
PAMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQ

Доходность на риск

FAD vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAD c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.44

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.13

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.66

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

9.62

-1.71

FAD vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и PAMC

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-27.04%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.24%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-26.07%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-26.61%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.85%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-7.31%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.83%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и PAMC

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.44%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

14.26%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

18.93%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

20.24%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.62%

+0.76%

Сравнение комиссий FAD и PAMC

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и PAMC

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and PAMC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.28%) compared to PAMC (4.44%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.10% vs 9.87% for FAD. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.10% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.09% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.60% for PAMC.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор