PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAB с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. FAB is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, FAB returned 10.47%/yr vs 14.41%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 14.55%.

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%2.80%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between FAB and WTV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between FAB and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и WTV

Секторы
FAB
WTV

Финансовые услуги

23.3%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.6%

Промышленность

10.2%
10.3%

Энергетика

9.2%
6.4%

Недвижимость

8.5%
5.4%

Технологии

8.2%
18.3%

Здравоохранение

7.2%
7.5%

Коммунальные услуги

7.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.9%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.5%

Финансовые услуги

FAB
23.3%
WTV
18.5%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.6%
WTV
10.6%

Промышленность

FAB
10.2%
WTV
10.3%

Энергетика

FAB
9.2%
WTV
6.4%

Недвижимость

FAB
8.5%
WTV
5.4%

Технологии

FAB
8.2%
WTV
18.3%

Здравоохранение

FAB
7.2%
WTV
7.5%

Коммунальные услуги

FAB
7.0%
WTV
4.5%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.7%
WTV
9.9%

Сырьевые материалы

FAB
3.7%
WTV
2.2%

Коммуникационные услуги

FAB
3.4%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с VEGI
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

FAB vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.12

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.09

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.49

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

11.31

+2.53

FAB vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и WTV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-42.18%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.15%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-18.49%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-19.30%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.00%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.20%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и WTV

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.87%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.05%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

11.75%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.04%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.10%

+1.84%

Сравнение комиссий FAB и WTV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и WTV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAB and WTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAB has higher volatility (3.75%) compared to WTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 10.47% for FAB. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.53% for FAB.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.12% for WTV.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор