PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAB с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FAB и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAB и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.77% соответственно.

FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VTVFAB с IMCVFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FAB и TDIV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FAB vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.87

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.27

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.79

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между FAB и TDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и TDIV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FAB и TDIV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FABTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-31.97%

-31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.07%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-31.97%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-31.97%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-7.52%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.88%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.10%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

13.70%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

23.52%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.45%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.73%

+1.37%