PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAB с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FAB и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAB и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.87% соответственно.

FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с QQQMFAB с VTVFAB с IMCVFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FAB и QCLN

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FAB vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.63

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.23

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.97

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

12.27

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между FAB и QCLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и QCLN

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FAB и QCLN

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FABQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-76.18%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.18%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-69.49%

+46.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-71.73%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-45.67%

+41.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-43.54%

+34.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.24%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

13.73%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

27.33%

-17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

37.76%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

37.87%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

34.62%

-12.52%