PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAB с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.85%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAB charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FAB и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции FAB уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.92% соответственно.

FAB

1 день
1.87%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
12.54%
С начала года
18.23%
1 год
29.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.85%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		18.23%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FAB and QCLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FAB and QCLN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAB и QCLN

Секторы
FAB
QCLN

Финансовые услуги

23.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.2%

Промышленность

10.2%
24.8%

Энергетика

9.2%
0.1%

Недвижимость

8.5%

-

Технологии

8.2%
47.6%

Здравоохранение

7.2%

-

Коммунальные услуги

7.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Финансовые услуги

FAB
23.3%
QCLN
1.4%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.6%
QCLN
10.2%

Промышленность

FAB
10.2%
QCLN
24.8%

Энергетика

FAB
9.2%
QCLN
0.1%

Недвижимость

FAB
8.5%
QCLN

-

Технологии

FAB
8.2%
QCLN
47.6%

Здравоохранение

FAB
7.2%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FAB
7.0%
QCLN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.7%
QCLN

-

Сырьевые материалы

FAB
3.7%
QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

FAB
3.4%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FAB:
FAB с CVARFAB с ABLDFAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с VEGI
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FAB vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.27

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.76

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.11

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

7.47

+6.37

FAB vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и QCLN

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-76.18%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-23.78%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-56.08%

+33.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-69.49%

+46.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-71.73%

+24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.53%

+39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-43.37%

+34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.68%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.75%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

16.47%

-12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

32.45%

-23.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

39.56%

-26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

38.88%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

35.41%

-13.47%

Сравнение комиссий FAB и QCLN

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и QCLN

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.53%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FAB and QCLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FAB (3.75%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 10.85% for FAB. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.16% for QCLN.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.59% for QCLN.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор