PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAB с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAB и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и IWS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.58% соответственно.


FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий FAB и IWS

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.


Доходность на риск

FAB vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FABIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.99

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.29

-0.07

FAB vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FABIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAB и IWS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и IWS

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FAB и IWS

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и IWS.


Загрузка...

Показатели просадок


FABIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-62.40%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.33%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.23%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-43.83%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.66%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.07%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и IWS

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FABIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.26%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.16%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.29%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.33%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.34%

+2.76%