PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с IVOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 10.41%/yr for IVOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAB имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции IVOV немного впереди с 10.41%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Correlation

The correlation between FAB and IVOV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between FAB and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и IVOV

Секторы
FAB
IVOV

Финансовые услуги

23.9%
21.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
13.5%

Промышленность

12.0%
18.8%

Энергетика

8.3%
7.4%

Технологии

7.9%
9.2%

Недвижимость

7.7%
9.6%

Здравоохранение

7.1%
3.5%

Коммунальные услуги

6.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.5%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
IVOV
21.9%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
IVOV
13.5%

Промышленность

FAB
12.0%
IVOV
18.8%

Энергетика

FAB
8.3%
IVOV
7.4%

Технологии

FAB
7.9%
IVOV
9.2%

Недвижимость

FAB
7.7%
IVOV
9.6%

Здравоохранение

FAB
7.1%
IVOV
3.5%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
IVOV
4.2%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
IVOV
5.5%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
IVOV
6.0%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
IVOV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Доходность на риск

FAB vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABIVOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.37

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.08

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.97

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

6.80

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FAB и IVOV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и IVOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-45.99%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-10.58%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-22.61%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-22.61%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-45.99%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.43%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.07%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и IVOV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.07%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.61%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.27%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.48%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

21.73%

+0.33%

Сравнение комиссий FAB и IVOV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и IVOV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности IVOV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAB and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs IVOV's -45.99%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.41% vs 10.39% for FAB. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.41% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.59% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.10% for IVOV.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и IVOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор