Сравнение FAB с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
FAB и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAB и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAB и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 6.42% | 9.86% | 7.82% | 15.81% | -6.79% | 30.83% | 2.40% | 23.73% | -14.62% | 14.62% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.64% соответственно.
FAB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.13%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAB и FVD
FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
FAB vs. FVD — Ранг доходности на риск
FAB
FVD
Сравнение FAB c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAB | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.53 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAB | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.66 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FAB и FVD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAB и FVD
Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 1.66% | 1.57% | 2.00% | 1.94% | 1.80% | 1.32% | 1.59% | 1.75% | 1.96% | 1.42% | 1.40% | 1.62% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FAB и FVD
Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAB | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -51.00% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.29% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -16.41% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -35.25% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.37% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -5.45% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.33% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAB и FVD
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAB | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.13% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.46% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.53% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 12.76% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 15.43% | +6.67% |