PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с DVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAB returned 7.87%/yr vs 11.03%/yr for DVLU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.

Доходность

Сравнение доходности FAB и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAB показывает доходность 10.72%, а DVLU немного ниже – 10.31%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-16.34%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between FAB and DVLU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.83

The correlation between FAB and DVLU shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAB и DVLU

Секторы
FAB
DVLU

Финансовые услуги

23.9%
23.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
3.9%

Промышленность

12.0%
11.8%

Энергетика

8.3%
19.6%

Технологии

7.9%
3.9%

Недвижимость

7.7%
2.0%

Здравоохранение

7.1%
13.7%

Коммунальные услуги

6.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

3.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
DVLU
23.5%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
DVLU
3.9%

Промышленность

FAB
12.0%
DVLU
11.8%

Энергетика

FAB
8.3%
DVLU
19.6%

Технологии

FAB
7.9%
DVLU
3.9%

Недвижимость

FAB
7.7%
DVLU
2.0%

Здравоохранение

FAB
7.1%
DVLU
13.7%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
DVLU
3.9%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
DVLU
5.9%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
DVLU
7.8%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
DVLU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE

Доходность на риск

FAB vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.19

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.03

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.93

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

10.59

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FAB и DVLU

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-53.26%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-12.24%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-24.86%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.86%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.22%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.78%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.39%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и DVLU

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.15%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.65%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.36%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

16.40%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

21.52%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

25.81%

-3.75%

Сравнение комиссий FAB и DVLU

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и DVLU

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FAB and DVLU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.65%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 11.03% vs 7.87% for FAB. On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 11.03% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.62% for DVLU.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while DVLU is Momentum. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.60% for DVLU.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор