PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

FAAR и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-8.92%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий FAAR и ROBT

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

FAAR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.52

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.93

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.69

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

2.20

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.52

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.21

Корреляция

Корреляция между FAAR и ROBT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и ROBT

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и ROBT

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-44.47%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-21.66%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-43.26%

+25.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-20.02%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.09%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.82%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.69%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

18.27%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

27.73%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

24.99%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

25.50%

-13.96%