Сравнение FAAR с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
FAAR и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -8.74% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и RAAX
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
FAAR vs. RAAX — Ранг доходности на риск
FAAR
RAAX
Сравнение FAAR c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.30 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.27 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 16.54 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и RAAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и RAAX
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и RAAX
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -33.91% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.59% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -23.55% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.29% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.89% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.29% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и RAAX
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.55% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 12.14% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.45% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 15.66% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.86% | -4.32% |