Сравнение FAAR с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
FAAR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 2.04% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и PSCX
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
FAAR vs. PSCX — Ранг доходности на риск
FAAR
PSCX
Сравнение FAAR c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.06 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.00 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 10.18 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и PSCX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и PSCX
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и PSCX
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -10.20% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.15% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -10.20% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.58% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.92% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.21% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и PSCX
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.82% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 4.31% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 8.83% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 7.06% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 7.02% | +4.52% |