Сравнение FAAR с NFTY
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FAAR is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.26%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 4.26% против 7.23% соответственно.
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FAAR и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FAAR and NFTY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.03 |
The correlation between FAAR and NFTY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FAAR
NFTY
Сравнение FAAR c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.56 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -1.34 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и NFTY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -47.67% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -16.14% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -21.55% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -21.55% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -47.67% | +29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -16.22% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -9.63% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.82% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и NFTY
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 2.92% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.01% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.58% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 14.72% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 17.40% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 20.64% | -9.09% |
Сравнение комиссий FAAR и NFTY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и NFTY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and NFTY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 7.23% vs 4.26% for FAAR. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 7.23% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 1.93% for NFTY.
FAAR is categorized as Commodities, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.80% for NFTY.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор