Сравнение FAAR с NFTY
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FAAR is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.60%/yr vs 8.70%/yr for NFTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 4.60% против 8.70% соответственно.
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
NFTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам FAAR и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -6.80% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FAAR and NFTY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.03 |
The correlation between FAAR and NFTY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FAAR
NFTY
Сравнение FAAR c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.44 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | -1.07 | +15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и NFTY
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -47.67% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -16.14% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -21.55% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -21.55% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -47.67% | +29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -14.80% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -9.61% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.60% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.34% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.64% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 14.75% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.41% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 20.71% | -9.17% |
Сравнение комиссий FAAR и NFTY
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и NFTY
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности NFTY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.90% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and NFTY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.34%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, NFTY leads with 8.70% vs 4.60% for FAAR. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.70% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 1.90% for NFTY.
FAAR is categorized as Commodities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.80% for NFTY.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор