PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FAAR is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 5.12%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.17% соответственно.

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FAAR and NFTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.03

The correlation between FAAR and NFTY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAAR и NFTY

Секторы
FAAR
NFTY

Финансовые услуги

100.0%
21.2%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

8.5%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
NFTY
21.2%

Сырьевые материалы

FAAR

-

NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FAAR

-

NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

NFTY
16.3%

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

NFTY
8.3%

Энергетика

FAAR

-

NFTY
8.5%

Здравоохранение

FAAR

-

NFTY
9.7%

Промышленность

FAAR

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

FAAR

-

NFTY

-

Технологии

FAAR

-

NFTY
9.2%

Коммунальные услуги

FAAR

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FAAR vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.50

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
-0.66

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.93

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.35

-0.46

+8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.34

-1.20

+24.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.50

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FAAR и NFTY

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-47.67%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-16.14%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-21.55%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-21.55%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-47.67%

+29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-16.76%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.58%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.16%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.36%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.59%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.58%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

14.73%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

17.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

20.71%

-9.20%

Сравнение комиссий FAAR и NFTY

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и NFTY

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and NFTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, NFTY leads with 8.17% vs 5.12% for FAAR. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFTY has performed better with a 8.17% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.94% for NFTY.

FAAR is categorized as Commodities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.80% for NFTY.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор