PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

FAAR и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%-6.26%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий FAAR и ISCMF

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

FAAR vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.79

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.44

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.36

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.25

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

12.35

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.79

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между FAAR и ISCMF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и ISCMF

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и ISCMF

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-25.42%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-5.69%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.55%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-13.97%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.42%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ISCMF

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.72%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.85%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.72%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.05%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

14.05%

-2.51%