Сравнение FAAR с HMOP
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 7.61%/yr vs 1.42%/yr for HMOP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и HMOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.77%.
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
HMOP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и HMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 1.91% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.77% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FAAR and HMOP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between FAAR and HMOP has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. HMOP — Ранг доходности на риск
FAAR
HMOP
Сравнение FAAR c HMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | HMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.25 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 7.13 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и HMOP
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и HMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -13.12% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -2.70% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -4.81% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -13.12% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -0.55% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.46% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.85% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и HMOP
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | HMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.82% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 1.89% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 2.66% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 3.87% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 4.25% | +7.29% |
Сравнение комиссий FAAR и HMOP
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и HMOP
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности HMOP в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and HMOP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.85%) compared to HMOP (0.82%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs HMOP's -13.12%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.61% vs 1.42% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.61% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 3.45% for HMOP.
FAAR is categorized as Commodities, while HMOP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.29% for HMOP.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и HMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор