PortfoliosLab logo
Сравнение HMOP с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HMOP и VCIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HMOP и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
19.21%
HMOP
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.50

VCIT:

1.47

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.68

VCIT:

2.13

Коэф-т Омега

HMOP:

1.10

VCIT:

1.26

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.58

VCIT:

0.77

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.94

VCIT:

4.90

Индекс Язвы

HMOP:

1.10%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.29%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

HMOP:

-2.30%

VCIT:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.23%.


HMOP

С начала года

-0.70%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-0.37%

1 год

2.20%

5 лет

1.93%

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.24%

5 лет

1.16%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HMOP и VCIT

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


График комиссии HMOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HMOP: 0.29%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HMOP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HMOP: 0.50
VCIT: 1.47
Коэффициент Сортино HMOP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HMOP: 0.68
VCIT: 2.13
Коэффициент Омега HMOP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HMOP: 1.10
VCIT: 1.26
Коэффициент Кальмара HMOP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HMOP: 0.58
VCIT: 0.77
Коэффициент Мартина HMOP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HMOP: 1.94
VCIT: 4.90

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.47
HMOP
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и VCIT

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VCIT в 4.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
3.32%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.47%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и VCIT

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.30%
-3.06%
HMOP
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и VCIT

Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.72% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.72%
2.81%
HMOP
VCIT