Сравнение HMOP с VCIT
HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. HMOP is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 5 years, HMOP returned 1.40%/yr vs 1.22%/yr for VCIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMOP charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности HMOP и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
HMOP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам HMOP и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 1.60% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | -0.03% |
Correlation
The correlation between HMOP and VCIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between HMOP and VCIT shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMOP vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HMOP
VCIT
Сравнение HMOP c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.08 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.95 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.50 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и VCIT
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -20.56% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.96% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -6.11% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | -20.56% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.36% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.16% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.88% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и VCIT
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.38% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 3.06% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 4.10% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.61% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 6.28% | -2.02% |
Сравнение комиссий HMOP и VCIT
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и VCIT
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.45% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HMOP and VCIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.38%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HMOP dropped -13.12% vs VCIT's -20.56%.
On 5-year performance, HMOP leads with 1.40% vs 1.22% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.40% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for HMOP.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.45% for HMOP.
HMOP is categorized as Municipal Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for HMOP and 0.04% for VCIT.
HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMOP и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор