PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMOP с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с VCIT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

HMOP и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMOP или VCIT.

Корреляция

Корреляция между HMOP и VCIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMOP и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMOP:

0.48

VCIT:

1.19

Коэф-т Сортино

HMOP:

0.56

VCIT:

1.65

Коэф-т Омега

HMOP:

1.08

VCIT:

1.20

Коэф-т Кальмара

HMOP:

0.47

VCIT:

0.66

Коэф-т Мартина

HMOP:

1.44

VCIT:

3.73

Индекс Язвы

HMOP:

1.21%

VCIT:

1.69%

Дневная вол-ть

HMOP:

4.32%

VCIT:

5.52%

Макс. просадка

HMOP:

-13.12%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

HMOP:

-1.82%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, HMOP показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%.

HMOP

С начала года

-0.21%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-0.56%

1 год

2.06%

3 года

3.42%

5 лет

1.64%

10 лет

N/A

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.53%

3 года

3.82%

5 лет

0.86%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий HMOP и VCIT

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMOP и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг риск-скорректированной доходности HMOP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMOP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMOP c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMOP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMOP и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и VCIT

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VCIT в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.36%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.49%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и VCIT

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и VCIT

Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...