Сравнение HMOP с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
HMOP и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HMOP и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMOP и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | -0.10% | 4.70% | 2.52% | 6.83% | -8.37% | 1.80% | 5.52% | 7.77% | 1.59% | 0.05% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HMOP показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
HMOP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMOP и VCIT
HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
HMOP vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HMOP
VCIT
Сравнение HMOP c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMOP | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.76 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.07 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 7.31 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HMOP и VCIT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMOP и VCIT
Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMOP Hartford Municipal Opportunities ETF | 3.51% | 3.40% | 3.22% | 2.92% | 2.12% | 1.67% | 5.26% | 2.87% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок HMOP и VCIT
Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -20.56% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.99% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.12% | -20.56% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.98% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.18% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.85% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMOP и VCIT
Текущая волатильность для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что HMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMOP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.07% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.84% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.85% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 6.60% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.27% | -1.98% |