PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и CIBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий FAAR и CIBR

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

FAAR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.00

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.17

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.04

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

0.10

+7.43

FAAR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.00

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между FAAR и CIBR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CIBR

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CIBR

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-33.89%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-21.96%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-33.89%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-18.89%

+18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.66%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.11%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.03%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

16.47%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

24.46%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

24.20%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

23.22%

-11.68%