Сравнение FAAR с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FAAR и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и CIBR
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FAAR vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FAAR
CIBR
Сравнение FAAR c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.00 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.17 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.04 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 0.10 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.00 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и CIBR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и CIBR
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и CIBR
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -33.89% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -21.96% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -33.89% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -18.89% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.66% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 8.11% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.03% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 16.47% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 24.46% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 24.20% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 23.22% | -11.68% |