Сравнение FAAR с CCOM
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 8.45% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
Correlation
The correlation between FAAR and CCOM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. CCOM — Ранг доходности на риск
FAAR
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAAR c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и CCOM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -7.44% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -6.90% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.03% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 12.93% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 12.93% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 12.93% | -1.38% |
Сравнение комиссий FAAR и CCOM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и CCOM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CCOM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and CCOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 1.28% for CCOM.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор