PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EZU is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EZU charges 0.51%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EZU и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 9.93% против 7.23% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EZU and RFEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between EZU and RFEU has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EZU и RFEU

Секторы
EZU
RFEU

Финансовые услуги

24.2%
18.9%

Промышленность

21.3%
15.4%

Технологии

14.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Коммунальные услуги

6.8%
6.4%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.3%

Энергетика

4.2%
8.7%

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.8%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

EZU
24.2%
RFEU
18.9%

Промышленность

EZU
21.3%
RFEU
15.4%

Технологии

EZU
14.6%
RFEU
12.5%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
RFEU
10.6%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
RFEU
6.4%

Здравоохранение

EZU
5.8%
RFEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
RFEU
9.3%

Энергетика

EZU
4.2%
RFEU
8.7%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
RFEU
1.2%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
RFEU
3.8%

Недвижимость

EZU
1.0%
RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EZU vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZURFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.45

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.84

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

10.36

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZURFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EZU и RFEU

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZURFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-39.74%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-5.15%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-13.48%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-35.92%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-39.74%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-9.62%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.35%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и RFEU

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZURFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

0.00%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

4.34%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

8.68%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.77%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

17.85%

+2.64%

Сравнение комиссий EZU и RFEU

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и RFEU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZU and RFEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EZU leads with 9.93% vs 7.23% for RFEU. On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 9.93% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.64% for EZU.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор