PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с OHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EZU returned 10.67%/yr vs 11.76%/yr for OHI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZU и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.76% соответственно.

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

OHI

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		4.99%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between EZU and OHI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

The correlation between EZU and OHI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

EZU vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.29

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.77

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.51

-1.05

EZU vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и OHI

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-94.85%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.86%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-15.47%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-26.70%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-66.92%

+25.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.72%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-24.04%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и OHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.58%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

15.12%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.95%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

24.26%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

34.29%

-13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и OHI

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности OHI в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.93%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Часто задаваемые вопросы

EZU and OHI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (7.58%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор