Сравнение EZMO с ULVM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while ULVM is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и ULVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 15.73%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULVM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и ULVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 15.73% | 3.62% |
Correlation
The correlation between EZMO and ULVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. ULVM — Ранг доходности на риск
EZMO
ULVM
Сравнение EZMO c ULVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и ULVM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и ULVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -40.71% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | 0.00% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.75% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и ULVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 10.75% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.48% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.85% | -3.68% |
Сравнение комиссий EZMO и ULVM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и ULVM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.56% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and ULVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Victory Capital. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.20% for ULVM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и ULVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор