Сравнение EZMO с ONEO
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while ONEO is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и ONEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ONEO с доходностью 18.31%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение доходности по годам EZMO и ONEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 18.31% | 1.49% |
Correlation
The correlation between EZMO and ONEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. ONEO — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONEO
Сравнение EZMO c ONEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | ONEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и ONEO
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и ONEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -40.86% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.73% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.95% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и ONEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | ONEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 13.26% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.24% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.60% | -1.65% |
Сравнение комиссий EZMO и ONEO
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ONEO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и ONEO
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.19% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and ONEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
ONEO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and State Street. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.20% for ONEO.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и ONEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор