Сравнение EZMO с MMTM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while MMTM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и MMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у MMTM с доходностью 10.17%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMTM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам EZMO и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 10.17% | 3.55% |
Correlation
The correlation between EZMO and MMTM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. MMTM — Ранг доходности на риск
EZMO
MMTM
Сравнение EZMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.85 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и MMTM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и MMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -33.85% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.56% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.20% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и MMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.20% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.20% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.65% | -3.48% |
Сравнение комиссий EZMO и MMTM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и MMTM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.78% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and MMTM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and State Street. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.12% for MMTM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и MMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор