Сравнение EZMO с DVLU
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while DVLU is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 13.98%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 13.98% | 5.38% |
Correlation
The correlation between EZMO and DVLU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. DVLU — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVLU
Сравнение EZMO c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | DVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и DVLU
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -53.26% | +40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.10% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -8.65% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и DVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.13% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.21% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 25.63% | -8.68% |
Сравнение комиссий EZMO и DVLU
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и DVLU
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.67% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and DVLU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
DVLU has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for DVLU.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор