Сравнение EZM с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
EZM и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 10.01% против 2.41% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и USFR
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
EZM vs. USFR — Ранг доходности на риск
EZM
USFR
Сравнение EZM c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 14.37 | -13.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 42.77 | -41.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 10.64 | -9.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 103.21 | -102.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 658.56 | -654.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 14.37 | -13.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 8.63 | -8.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 3.00 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.57 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между EZM и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и USFR
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и USFR
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -1.36% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -0.04% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -0.18% | -23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -0.80% | -46.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -0.16% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.01% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и USFR
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 0.08% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 0.19% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 0.29% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 0.41% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 0.81% | +21.55% |