PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с GDE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. EZM is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, EZM returned 15.45%/yr vs 40.85%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности EZM и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -2.79%.

EZM

1 день
0.57%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.31%
6 месяцев
11.26%
1 год
25.36%
3 года*
15.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.70%

GDE

1 день
0.60%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-7.27%
1 год
34.15%
3 года*
40.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		13.31%8.42%10.29%19.69%-9.04%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		-2.79%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between EZM and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between EZM and GDE shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с RSSXGDE с BDGS

Доходность на риск

EZM vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZMGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.13

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.53

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.51

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

4.10

+5.82

EZM vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZM и GDE

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-32.01%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-22.66%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-22.66%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.35%

+21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.00%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

8.34%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

11.71%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

26.56%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

30.44%

-15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

27.16%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

27.16%

-4.84%

Сравнение комиссий EZM и GDE

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и GDE

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GDE в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.22%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.44%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (11.71%) compared to EZM (3.89%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 40.85% vs 15.45% for EZM. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 40.85% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

GDE has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.22% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.20% for GDE.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор