PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EZM и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.61% против 18.20% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EZM and DXJ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.60

The correlation between EZM and DXJ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZM и DXJ

Секторы
EZM
DXJ

Финансовые услуги

19.3%
18.3%

Промышленность

16.5%
27.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
15.6%

Технологии

12.5%
12.9%

Здравоохранение

9.2%
6.8%

Энергетика

7.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Недвижимость

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
DXJ
18.3%

Промышленность

EZM
16.5%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
DXJ
15.6%

Технологии

EZM
12.5%
DXJ
12.9%

Здравоохранение

EZM
9.2%
DXJ
6.8%

Энергетика

EZM
7.2%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
DXJ
4.7%

Недвижимость

EZM
4.9%
DXJ

-

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
DXJ
8.5%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
DXJ
0.1%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
DXJ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EZM vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.25

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.36

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.15

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

20.14

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.25

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EZM и DXJ

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-49.63%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-10.98%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-22.19%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-22.19%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-39.14%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-14.34%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.80%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и DXJ

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 3.33% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

13.10%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.44%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.96%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.18%

+2.17%

Сравнение комиссий EZM и DXJ

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и DXJ

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EZM and DXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 10.61% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.07% for DXJ.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DXJ is Japan Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор