Сравнение EZM с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EZM и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.01% против 17.51% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и DXJ
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EZM vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EZM
DXJ
Сравнение EZM c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.24 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.88 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.91 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 15.24 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.24 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EZM и DXJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и DXJ
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и DXJ
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -49.63% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.65% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -22.19% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -39.14% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.69% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -14.44% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.25% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.27% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.82% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.85% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.93% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.51% | +1.85% |