PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZM с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

EZM и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZM и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZM и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.24%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции CSB немного отстают с 9.68%.

EZM

1 день
0.34%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.76%
1 год
14.58%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.01%

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Fund

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с IMCGEZM с RFVEZM с MDYV
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий EZM и CSB

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

EZM vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.83

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

2.91

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между EZM и CSB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и CSB

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund		1.38%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок EZM и CSB

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-42.07%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.18%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.49%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-42.07%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.51%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.23%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.03%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и CSB

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

3.82%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.03%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

19.08%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

18.89%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.32%

+1.04%