Сравнение EZJ с YINN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN).
EZJ и YINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YINN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и YINN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -25.10% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -25.10%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 9.86% против -18.28% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
YINN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -43.52%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- -18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и YINN
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Доходность на риск
EZJ vs. YINN — Ранг доходности на риск
EZJ
YINN
Сравнение EZJ c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | YINN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.29 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.07 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.47 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.12 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.29 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.22 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и YINN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YINN
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности YINN в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YINN
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YINN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -98.87% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -46.61% | +19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -96.42% | +37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -98.59% | +39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -97.34% | +77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -68.18% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 19.63% | -11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YINN
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.05%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | YINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.05% | 19.83% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.33% | 43.83% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 71.63% | -27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 94.05% | -57.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 81.87% | -47.31% |