PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с YINN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и YINN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
7.59%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
-25.10%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -25.10%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 9.86% против -18.28% соответственно.


EZJ

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
15.23%
1 год
51.97%
3 года*
21.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.86%

YINN

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-25.10%
6 месяцев
-43.52%
1 год
-20.48%
3 года*
-10.23%
5 лет*
-38.84%
10 лет*
-18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Сравнение комиссий EZJ и YINN

EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


Доходность на риск

EZJ vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина

YINN
Ранг доходности на риск YINN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJYINNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.29

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.07

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.47

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-1.12

+7.93

EZJ vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.29

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между EZJ и YINN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и YINN

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности YINN в 1.33%


TTM202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.92%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.33%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и YINN

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YINN.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-98.87%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-46.61%

+19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-96.42%

+37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-98.59%

+39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-97.34%

+77.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-68.18%

+46.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

19.63%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и YINN

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.05%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

19.83%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

43.83%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

71.63%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

94.05%

-57.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

81.87%

-47.31%