Сравнение EZJ с YINN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN).
EZJ и YINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или YINN.
Основные характеристики
| EZJ | YINN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 54.77% |
| Дох-ть за 1 год | 25.86% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | -45.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | -38.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | -24.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 8.77% | 32.69% |
| Дневная вол-ть | 35.08% | 97.42% |
| Макс. просадка | -58.63% | -98.87% |
| Текущая просадка | -27.57% | -97.38% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и YINN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и YINN
С начала года, EZJ показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 54.77%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 4.72% против -24.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и YINN
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и YINN
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности YINN в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.81% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.84% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и YINN
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и YINN
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 9.11%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 36.93%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.