PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с XPP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.41%/yr vs -5.67%/yr for XPP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -21.53%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 10.41% против -5.67% соответственно.

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%

XPP

1 день
-0.06%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-14.32%
3 года*
4.28%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-21.53%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between EZJ and XPP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.50

The correlation between EZJ and XPP shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZJ и XPP

Секторы
EZJ
XPP

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.6%
43.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EZJ
26.0%
XPP

-

Технологии

EZJ
19.1%
XPP

-

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
XPP
43.8%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
XPP

-

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
XPP

-

Здравоохранение

EZJ
6.2%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
XPP

-

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
XPP

-

Недвижимость

EZJ
2.3%
XPP

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
XPP

-

Энергетика

EZJ
1.1%
XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

EZJ vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.37

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.28

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.42

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

-0.88

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.37

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.10

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.10

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EZJ и XPP

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-89.90%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-33.95%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-52.95%

+21.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-85.24%

+26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-89.90%

+31.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-79.23%

+70.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-47.84%

+26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

16.35%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и XPP

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 10.77%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

13.71%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

29.06%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

39.35%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

62.77%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

54.92%

-20.29%

Сравнение комиссий EZJ и XPP

И EZJ, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и XPP

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности XPP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.76%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and XPP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.71%) compared to EZJ (10.77%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.41% vs -5.67% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.41% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.68% for EZJ.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор