Сравнение EZJ с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EZJ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 10.14% против 35.31% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и TQQQ
И EZJ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EZJ
TQQQ
Сравнение EZJ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.41 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.28 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и TQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и TQQQ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и TQQQ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -81.66% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -36.97% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -81.66% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -81.66% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -28.08% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -18.66% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 12.13% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и TQQQ
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 18.88% и 19.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 19.74% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 38.50% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 67.35% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 66.53% | -30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 65.83% | -31.28% |