PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZJ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с SQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 9.67%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.67% против -54.92% соответственно.

EZJ

1 день
-2.77%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
6.40%
С начала года
18.83%
1 год
52.57%
3 года*
20.80%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.67%

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		18.83%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EZJ and SQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.56

The correlation between EZJ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и SQQQ

Секторы
EZJ
SQQQ

Промышленность

24.5%

-

Технологии

20.8%

-

Финансовые услуги

17.8%
109.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

EZJ
24.5%
SQQQ

-

Технологии

EZJ
20.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EZJ
17.8%
SQQQ
109.1%

Потребительский циклический сектор

EZJ
11.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EZJ
8.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

EZJ
5.9%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
SQQQ

-

Недвижимость

EZJ
1.9%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.0%
SQQQ

-

Энергетика

EZJ
1.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EZJ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZJSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.91

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.41

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.84

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

-1.53

+7.39

EZJ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZJ и SQQQ

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-61.03%

+34.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-92.51%

+61.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-97.27%

+38.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-99.97%

+41.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-100.00%

+86.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-92.76%

+71.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

33.52%

-24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 14.93%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

22.12%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.99%

46.34%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.67%

56.08%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.25%

67.92%

-30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

66.58%

-31.86%

Сравнение комиссий EZJ и SQQQ

И EZJ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и SQQQ

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		2.00%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and SQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to EZJ (14.93%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EZJ leads with 9.67% vs -54.92% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 14.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 9.67% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 2.00% for EZJ.

EZJ is categorized as Japan Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор