Сравнение EZJ с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EZJ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.14% против -52.71% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SQQQ
И EZJ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EZJ
SQQQ
Сравнение EZJ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.84 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -1.14 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.76 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.87 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.84 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.80 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.85 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SQQQ составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SQQQ
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SQQQ
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -75.23% | +48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -95.36% | +36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -99.96% | +41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -100.00% | +82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -92.32% | +70.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 65.40% | -57.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 19.98% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 38.23% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 67.38% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 66.65% | -30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 65.97% | -31.42% |