PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.56% против -55.90% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EZJ and SQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.56

The correlation between EZJ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и SQQQ

Секторы
EZJ
SQQQ

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.6%
97.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EZJ
26.0%
SQQQ

-

Технологии

EZJ
19.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
SQQQ
97.1%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

EZJ
6.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
SQQQ

-

Недвижимость

EZJ
2.3%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
SQQQ

-

Энергетика

EZJ
1.1%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

EZJ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-1.35

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-2.57

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.73

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.98

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-1.79

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-1.35

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.74

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.85

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.88

+1.11

Просадки

Сравнение просадок EZJ и SQQQ

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-65.95%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-92.38%

+60.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-97.23%

+38.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-99.98%

+41.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-100.00%

+96.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-92.40%

+71.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

35.96%

-27.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 8.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

13.81%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

36.46%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

47.79%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

66.61%

-30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

66.10%

-31.57%

Сравнение комиссий EZJ и SQQQ

И EZJ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и SQQQ

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and SQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EZJ (8.46%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.60% for EZJ.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор